沪深300etf期权有风险吗_沪深300etf期权有哪些
沪深 300ETF:构建保险策略 10000:1 对冲【期权实战操作策略】构建ETF 现货与看跌期权的保险策略,等量对冲比例10000:1,即买入10000 份沪深300ETF 现货,同时买入1 张深度实值的看跌期权合约300ETF 沽12 月4100(10007254)。风险提示:(1)期权属于高杠杆高风险投资品种,涨跌波动远高于股票。2)期权合约有到期日好了吧!
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沪深300ETF现货策略:稳健型持仓建议及风险提示具体为做多沪深300指数并做空中证500指数。这涉及购入1张沪深300ETF的购6月3329A合约(10006187),并同时买入1张中证500ETF的沽6月5500合约(10006216),同样仓位设置为30%,止损线为30%。对于寻求风险对冲的投资者,可通过构建一个ETF现货与看跌期权的保险策略,具体比还有呢?
科创 50:做多波动率,关注 ETF 期权到期风险建议卖出浅实值看跌期权。持有现货或期货多头的投资者,则可卖出虚值看涨期权,构建备兑策略,以降低持仓成本增厚利润为主。本周三ETF 期权即将到期,投资者注意到期风险。【交易策略】科创板50、中证1000、中证500、创业板:做多波动率上证50、沪深300、深100:卖看跌,备小发猫。
中证500ETF: 激进型策略建议3成仓位止损线30%通过购买沪深300ETF购6月3329A合约(10006187)并与中证500ETF沽6月5500合约(10006216)形成对冲,平衡市场波动风险。同样,投资者应将仓位控制在三成,并设定30%的止损线。为应对市场不确定性,机构还提出套保对冲策略,建议投资者构建ETF现货与看跌期权的保险策略。具体操等我继续说。
中证500ETF宽跨式策略:稳健型与套保对冲组合,仓位三成,止损线为30%建议做多沪深300指数,同时做空中证500指数。具体措施包括买入沪深300ETF看涨合约(10006187)与中证500ETF看跌合约(10006216),仓位保持三成,止损点同样设为30%。对于寻求套保的投资者,可以通过构建ETF现货与看跌期权的保险策略来实现风险对冲。具体操作为对沪深300E等会说。
上证指数:涨 0.34% 两市缩量反弹期权各标的多数上涨,市场观望情绪浓厚。期权隐波方面,各标的隐波低位反弹,50、300 等权重期权隐波仍处低位,500ETF、科创50、中证100好了吧! 期权,构建备兑策略以降持仓成本增厚利润。交易策略上,科创板50、中证1000、中证500、创业板做多波动率,上证50、沪深300、深100 卖好了吧!
上证指数:8 月 12 日缩量震荡 后市策略ETF、科创50、中证1000 指数期权隐波明显回落。各期权合成标的几近收平,期权市场整体情绪中性偏谨慎。操作策略上,短线市场风险偏好等会说。 期权,构建备兑策略,以降低持仓成本增厚利润。交易策略上,科创板50、中证1000、中证500、创业板做多波动率,上证50、沪深300、深10等会说。
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