美股期权赚了1000倍
野村Q3偏爱期权策略:美股七巨头中看跌英伟达(NVDA.US) 大举减持...集中在指数期权以及科技股类别,指数期权在前十大持仓中占比较高。在第三季度,野村同时卖出纳指100 ETF、罗素2000指数ETF看涨与看跌期权——构建了空头跨式策略(short straddle),意味着野村可能认为纳指100 ETF、罗素2000指数ETF对应的纳指100、罗素2000指数后市波动率说完了。
期权多头异动!美股接下来“危”?14甚至13的看跌期权都获得了回报,在最初几天,期权成本下降得如此之多,以至于波动率的下降仍不足以提高合约的价值。虽然总统大选的快速尘埃落定带来的解脱使美股在本月初创下历史新高,但此后市场的关注点已转向利率、收益以及新政府的具体运作。标普500指数上周下跌了2.1后面会介绍。
美股如日中天,对冲市场崩盘的需求却激增!尽管美国大选后的反弹使美股创下历史新高,但利用期权对冲股市崩盘风险的需求正在上升。本月早些时候特朗普胜选驱散了投资者对潜在争议性选举结果的担忧,推动标普500指数攀升至历史新高。衡量投资者恐慌程度的芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)周二收于14.10的大选后低点附等会说。
美国大选落幕波动性交易迅速“熄火” 期权市场重燃追涨美股热情智通财经APP获悉,有关美国总统大选后股市波动性下降的预测来得比预期更快,期权交易员目前正为股市的长期上涨做准备。大选后的结果非常明确,非常有利于冒险,唯一真正令人惊讶的是资金决定的速度,这避免了数天甚至数周的不确定性。随着对冲需求以金融危机以来最快的速度萎是什么。
今年最后一次重大流动性事件!约5万亿美元美股期权今夜到期交易员的看涨情绪最近推动了芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)的上涨。根据FactSet的数据,这一被称为华尔街“恐惧指标”的股市已跌至多年低点。可以肯定的是,这个重要的美股期权到期日不仅涉及与标普500指数期权和特斯拉等热门股票挂钩的合约。据高盛称,与追踪小盘股罗素小发猫。
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美股零日期权热潮愈演愈烈 近半投资者担心触发崩盘0DTE交易占标准普尔500指数期权总交易量的45%,约为2022年第二季度该产品广泛上市前的两倍。“通过允许每日期权交易,交易所赚得盆满等我继续说。 那次著名的崩盘打破了美国股市长期的平静。其理论是,股市大幅波动可能迫使期权交易商大量平仓,从而加速抛售。期权交易商是交易的另一等我继续说。
战略级利好蔓延到美股! 期权交易员纷纷押注看涨中概股ETF智通财经APP获悉,在中国央行宣布大规模经济刺激方案后,期权交易员加大了对中国股市复苏的押注。周二,在中国人民银行和其他金融官员宣布提振房地产行业和整体经济的措施后,亚洲股市飙升。这些涨势蔓延到美股市场,追踪中国大盘股和互联网股的交易所交易基金(ETF)涨幅均超过好了吧!
通胀数据、英伟达财报都难起波澜 美股市场期权波动率前景或持续低迷智通财经APP注意到,从通胀数据到英伟达(NVDA.US)的业绩,一个又一个的风险事件都得到了平息,几乎没有任何波澜来减缓市场的上涨势头。由于期权抛售需求旺盛,本月波动性只会下降。上周四早间,VIX指数跌至近五年来的最低点:11.5点,之后略有反弹。该水平比2017年的历史低点低后面会介绍。
美股风暴之下 零日期权不“香”了智通财经APP获悉,数据显示,在本周早些时候美国股市崩盘期间,投资者避开流行的短期股票期权,并转向较长期合约来寻求保护,这暴露了所谓的零日到期期权(0DTE)在防范市场持续波动方面的局限性。自2022年推出以来,交易员纷纷买入标普500指数零日期权合约,这类合约有时占标普5是什么。
美股涨势永不歇?期权抛出短期看涨信号 AI有望引领长牛智通财经APP获悉,全球期权交易员们集体押注美股基准指数——标普500指数在上周五触及纪录高位后将进一步上涨(截至上周五收盘为4839点),大量的看涨押注改变了被视为美国基准交易区间上限的标尺。根据SpotGamma的统计数据,所谓的看涨墙(call wall)基准已经从4,800点移动到等会说。
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