两个沪深300etf股指期权做哪个好
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A股震荡盘整,沪深300、创业板持有建议;股指期权对冲意愿强烈,国债...A股市场震荡盘整,等待方向明确。美国通胀超预期对A股影响有限,市场快速反应后收复跌幅。同时,国内经济数据显示弱复苏趋势。投资者关注4月政治局会议及业绩披露,市场维持盘整态势,建议继续持有沪深300、创业板。股指期权市场情绪分化。沪深500ETF期权成交量上升,市场对冲后面会介绍。
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中信建投:中证500ETF和中证1000股指期货的期权出现做多信号执行价高于标的资产价格的期权隐含波动率较高,上行风险大于下行风险。华泰柏瑞沪深300ETF期权:沪深300股指期权的历史波动率与VIX都处于历史中等偏高位置,短期从底部大幅抬升;VIX与GVIX的差值接近0,标的资产未来30天的收益率分布预期没有偏离对数正态分布。执行价高于标后面会介绍。
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重磅利好刺激看涨期权全线暴涨 50ETF期权购9月2400合约涨幅最高...9月24日,国新办发布会释放一系列重磅信息,A股三大指数集体大涨,看涨期权全线暴涨,走出了载入史册的行情。其中,沪深300、上证50、中证500、创业板等ETF期权以及股指期权合计共有近50个合约大涨超10倍。就单个合约来看,有4个合约收盘涨幅超过100倍,其中50ETF期权购9月2还有呢?
上证 50 等股指涨跌,期权波动率有变化:数据洞察【今日股指及期权表现各异】上证50 今日收盘于2369.72 点,涨跌为-21.24,成交量为40.85 亿手。沪深300 股指今日收盘于3399.27 点,涨跌说完了。 金融期权隐含波动率涨跌互现,期权定价公允。近月期权隐含波动率低于远月期权,期权市场参与者预期未来市场走势平稳。南华50ETF 期权波说完了。
全线暴涨!最高涨239倍!50ETF期权购9月2400合约收盘大涨239倍,上交所沪深300ETF购9月3400合约收盘大涨164倍,深交所沪深300ETF购9月3453A和3500两个合约涨幅超过百倍,分别涨145倍和118倍。南华期货期权分析师周小舒告诉证券时报·券商中国记者,由于9月ETF期权临近到期日,昨日,部分虚值认等会说。
上证 50:2462.18 点缩量下跌,期权隐含波动率互有涨跌中证1000 股指收盘于5355.21 点,涨跌为20.91 点,成交量136.74 亿手。期权方面,上一交易日金融期权隐含波动率互有涨跌,定价公允。近月期权隐含波动率低于远月期权,市场参与者预期未来走势平稳。南华50ETF 期权波动率指数为13.40,沪深300 期权波动率指数为15.09,中证100等会说。
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